Сравнение SLTY с CHPY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 22.73% |
Correlation
The correlation between SLTY and CHPY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение SLTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и CHPY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -16.93% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -16.93% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -2.48% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 35.76% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 37.88% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 37.88% | -20.14% |
Сравнение комиссий SLTY и CHPY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и CHPY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and CHPY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 36.41% for CHPY.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор