PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLRC с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLRC с GAIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLRC (SLR Investment Corp.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SLRC returned 5.86%/yr vs 19.44%/yr for GAIN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLRC и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 5.86% против 19.44% соответственно.

SLRC

1 день
-2.49%
1 месяц
-18.95%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-14.77%
1 год
-14.41%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.86%

GAIN

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.09%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.36%
1 год
13.60%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.29%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLRC и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLRC
SLR Investment Corp.		-13.95%5.72%19.15%20.57%-16.13%14.74%-5.63%16.18%2.78%4.72%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.45%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Correlation

The correlation between SLRC and GAIN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г.

0.45

The correlation between SLRC and GAIN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

SLRC:

$1.77

GAIN:

$3.40

Коэффициент P/E

SLRC:

7.28

GAIN:

4.58

Коэффициент PEG

SLRC:

0.12

GAIN:

0.10

Коэффициент P/S

SLRC:

2.74

GAIN:

5.30

Общая выручка (12 мес.)

SLRC:

$192.87M

GAIN:

$112.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLRC:

$139.32M

GAIN:

$80.66M

EBITDA (12 мес.)

SLRC:

$143.65M

GAIN:

$57.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLR Investment Corp.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с SLRC:
SLRC с TRMDSLRC с WHFSLRC с ABRSLRC с SPYSLRC с SCHDSLRC с JEPQSLRC с MAIN
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

SLRC vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLRC
Ранг доходности на риск SLRC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLRC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC: 11
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLRC c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLRCGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.72

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.12

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.68

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

5.20

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLRC vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLRCGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.72

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SLRC и GAIN

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLRCGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-80.87%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-8.12%

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-14.76%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-26.26%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-56.28%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-8.02%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-15.92%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

2.90%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и GAIN

SLR Investment Corp. (SLRC) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что SLRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLRCGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.35%

11.06%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

16.08%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

18.90%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

22.32%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

25.67%

+3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и GAIN

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности GAIN в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		9.64%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
SLRC
SLR Investment Corp.		12.69%10.61%10.15%10.91%11.79%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLRC и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
49.29M
25.06M
(SLRC) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLRC and GAIN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLRC has higher volatility (14.35%) compared to GAIN (11.06%). In terms of maximum drawdown, SLRC dropped -63.06% vs GAIN's -80.87%.

GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLRC и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор