Сравнение SLRC с TRMD
SLRC (SLR Investment Corp.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. SLRC operates in Asset Management (Financial Services), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, SLRC returned 2.59%/yr vs 42.68%/yr for TRMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLRC и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLRC показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 51.10%.
SLRC
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.86%
TRMD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 42.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLRC и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | -13.95% | 5.72% | 19.15% | 20.57% | -16.13% | 14.74% | -5.63% | 16.18% | 0.35% |
TRMD TORM plc | 51.10% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between SLRC and TRMD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SLRC:
$1.77
TRMD:
$3.40
SLRC:
7.28
TRMD:
8.28
SLRC:
0.12
TRMD:
0.08
SLRC:
2.74
TRMD:
2.02
SLRC:
$192.87M
TRMD:
$1.41B
SLRC:
$139.32M
TRMD:
$575.03M
SLRC:
$143.65M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLRC vs. TRMD — Ранг доходности на риск
SLRC
TRMD
Сравнение SLRC c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLRC | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.39 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 11.44 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLRC | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.32 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.93 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SLRC и TRMD
Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLRC | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -60.59% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -20.06% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -60.59% | +40.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -60.59% | +28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -17.33% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -22.58% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 7.69% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLRC и TRMD
SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 14.35% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLRC | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 14.52% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 27.84% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 38.07% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 46.00% | -25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 59.90% | -30.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLRC и TRMD
Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности TRMD в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | 12.69% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
TRMD TORM plc | 8.59% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLRC и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLRC и TRMD
SLRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
SLRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SLRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
SLRC and TRMD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (14.52%) compared to SLRC (14.35%). In terms of maximum drawdown, SLRC dropped -63.06% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLRC и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор