Сравнение SLRC с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SLRC с TRMD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLRC или TRMD.

Корреляция

Корреляция между SLRC и TRMD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLRC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SLRC

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLRC:

1.44

TRMD:

-0.32

Коэф-т Сортино

SLRC:

2.12

TRMD:

-0.24

Коэф-т Омега

SLRC:

1.26

TRMD:

0.97

Коэф-т Кальмара

SLRC:

1.95

TRMD:

-0.22

Коэф-т Мартина

SLRC:

6.43

TRMD:

-0.54

Индекс Язвы

SLRC:

3.03%

TRMD:

20.03%

Дневная вол-ть

SLRC:

13.57%

TRMD:

33.77%

Макс. просадка

SLRC:

-63.06%

TRMD:

-48.24%

Текущая просадка

SLRC:

-0.24%

TRMD:

-34.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLRC:

$895.24M

TRMD:

$2.32B

EPS

SLRC:

$1.77

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

SLRC:

9.27

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

SLRC:

$177.09M

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLRC:

$146.65M

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

SLRC:

$146.05M

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 16.56%.

SLRC

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

7.30%

1 год

19.32%

5 лет

5.64%

10 лет

8.15%

TRMD

С начала года

16.56%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

-30.82%

1 год

-12.13%

5 лет

35.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLRC и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLRC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLRC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLRC

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SLRC

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и TRMD

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности TRMD в 25.85%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SLRC SLR Investment Corp.	9.99%	10.15%	10.93%	11.81%	8.90%	9.37%	7.95%	8.55%	7.92%	7.68%	9.74%	8.88%
TRMD TORM plc	25.85%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLRC и TRMD

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки TRMD в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SLRC

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и TRMD

Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 3.58%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SLRC

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLRC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SLRC с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SLRC и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLRC и TRMD

SLRC

TRMD

Сравнение SLRC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и TRMD

Просадки

Сравнение просадок SLRC и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLRC и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество