PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLRC с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLRC с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности SLRC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLRC и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLRC
SLR Investment Corp.		-4.96%5.72%19.15%20.57%-16.13%14.74%-5.63%16.18%2.78%4.72%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

EPS

SLRC:

$1.65

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

SLRC:

8.64

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

SLRC:

4.65

ABR:

4.13

Общая выручка (12 мес.)

SLRC:

$167.35M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLRC:

$99.90M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

SLRC:

$90.07M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 7.68% против 12.00% соответственно.

SLRC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-0.20%
1 год
-6.36%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.68%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLR Investment Corp.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SLRC:
SLRC с TRMDSLRC с GAINSLRC с WHFSLRC с SPYSLRC с SCHDSLRC с JEPQSLRC с MAIN
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

SLRC vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLRC
Ранг доходности на риск SLRC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLRC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLRC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLRCABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.71

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.86

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.68

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

-1.28

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLRC vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLRCABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.71

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.08

+0.24

Корреляция

Корреляция между SLRC и ABR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и ABR

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLRC
SLR Investment Corp.		11.49%10.61%10.15%10.91%11.79%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок SLRC и ABR

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

SLRCABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-97.76%

+34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-40.49%

+25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-46.72%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-72.76%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-42.15%

+33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-41.83%

+34.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

21.68%

-15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и ABR

Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 6.62%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLRCABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

12.43%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

30.55%

-15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

40.51%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

36.11%

-16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

39.77%

-10.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLRC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.29M
-362.11M
(SLRC) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию