Сравнение SLRC с ABR
SLRC (SLR Investment Corp.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. SLRC operates in Asset Management (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, SLRC returned 5.21%/yr vs 7.66%/yr for ABR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLRC и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLRC показывает доходность -15.11%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.21% против 7.66% соответственно.
SLRC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.21%
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам SLRC и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | -15.11% | 5.72% | 19.15% | 20.57% | -16.13% | 14.74% | -5.63% | 16.18% | 2.78% | 4.72% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SLRC and ABR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between SLRC and ABR shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLRC:
$1.77
ABR:
$0.57
SLRC:
7.01
ABR:
8.90
SLRC:
2.64
ABR:
1.14
SLRC:
$192.87M
ABR:
$940.70M
SLRC:
$139.32M
ABR:
$829.57M
SLRC:
$143.65M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLRC vs. ABR — Ранг доходности на риск
SLRC
ABR
Сравнение SLRC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLRC | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.81 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.52 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLRC и ABR
Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLRC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -97.76% | +34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.12% | -55.18% | +33.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.12% | -59.87% | +37.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -59.87% | +28.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -72.76% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.98% | -59.55% | +38.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -41.89% | +34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 29.43% | -20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLRC и ABR
Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 6.08%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLRC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 11.47% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 33.81% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 41.37% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 37.13% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 40.49% | -10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLRC и ABR
Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что меньше доходности ABR в 20.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
SLRC SLR Investment Corp. | 12.38% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLRC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLRC и ABR
SLRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
SLRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SLRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SLRC and ABR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to SLRC (6.08%). In terms of maximum drawdown, SLRC dropped -63.06% vs ABR's -97.76%.
SLRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLRC и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор