PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLRC с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLRC и ABR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SLRC с ABR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLRC или ABR.

Доходность

Сравнение доходности SLRC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLRC:

0.69

ABR:

-0.51

Коэф-т Сортино

SLRC:

1.09

ABR:

-0.41

Коэф-т Омега

SLRC:

1.16

ABR:

0.94

Коэф-т Кальмара

SLRC:

0.78

ABR:

-0.49

Коэф-т Мартина

SLRC:

2.88

ABR:

-1.25

Индекс Язвы

SLRC:

5.02%

ABR:

14.57%

Дневная вол-ть

SLRC:

19.43%

ABR:

38.12%

Макс. просадка

SLRC:

-63.06%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

SLRC:

-3.61%

ABR:

-32.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLRC:

$914.34M

ABR:

$1.89B

EPS

SLRC:

$1.63

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

SLRC:

10.28

ABR:

9.30

Коэффициент PEG

SLRC:

2.65

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

SLRC:

4.02

ABR:

3.09

Коэффициент P/B

SLRC:

0.92

ABR:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

SLRC:

$166.13M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLRC:

$97.01M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

SLRC:

$87.81M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -26.28%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.79% соответственно.

SLRC

С начала года

6.29%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

5.12%

1 год

12.76%

3 года

12.61%

5 лет

10.45%

10 лет

8.19%

ABR

С начала года

-26.28%

1 месяц

-11.08%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-20.72%

3 года

-5.82%

5 лет

14.88%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLR Investment Corp.

Arbor Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLRC и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLRC
Ранг риск-скорректированной доходности SLRC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLRC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLRC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и ABR

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности ABR в 16.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLRC
SLR Investment Corp.		9.79%10.15%10.93%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок SLRC и ABR

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и ABR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и ABR

Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 5.70%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLRC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
37.96M
25.60M
(SLRC) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию