Сравнение SLRC с ABR
SLRC (SLR Investment Corp.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. SLRC operates in Asset Management (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, SLRC returned 5.86%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLRC и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLRC показывает доходность -13.95%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.86% против 7.91% соответственно.
SLRC
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.86%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам SLRC и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | -13.95% | 5.72% | 19.15% | 20.57% | -16.13% | 14.74% | -5.63% | 16.18% | 2.78% | 4.72% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SLRC and ABR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between SLRC and ABR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLRC:
$1.77
ABR:
$0.57
SLRC:
7.28
ABR:
9.24
SLRC:
2.74
ABR:
1.19
SLRC:
$192.87M
ABR:
$940.70M
SLRC:
$139.32M
ABR:
$829.57M
SLRC:
$143.65M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLRC vs. ABR — Ранг доходности на риск
SLRC
ABR
Сравнение SLRC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLRC | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.72 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -1.43 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLRC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.94 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.05 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SLRC и ABR
Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLRC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -97.76% | +34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -53.05% | +33.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -57.96% | +38.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -57.96% | +26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -72.76% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -57.96% | +38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -41.86% | +34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 26.77% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLRC и ABR
Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 14.35%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLRC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 21.37% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 33.44% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 40.99% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 37.09% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 40.39% | -10.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLRC и ABR
Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
SLRC SLR Investment Corp. | 12.69% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLRC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLRC и ABR
SLRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
SLRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SLRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SLRC and ABR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to SLRC (14.35%). In terms of maximum drawdown, SLRC dropped -63.06% vs ABR's -97.76%.
SLRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLRC и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор