Сравнение SLRC с SPY
SLRC (SLR Investment Corp.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SLRC returned 5.86%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLRC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLRC показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.86% против 15.49% соответственно.
SLRC
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.86%
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам SLRC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | -13.95% | 5.72% | 19.15% | 20.57% | -16.13% | 14.74% | -5.63% | 16.18% | 2.78% | 4.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SLRC and SPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLRC vs. SPY — Ранг доходности на риск
SLRC
SPY
Сравнение SLRC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLRC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.16 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 14.72 | -16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLRC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.38 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.82 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SLRC и SPY
Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLRC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -55.19% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -8.88% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -18.76% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -24.50% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -33.72% | -29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -0.70% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -9.05% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.91% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLRC и SPY
SLR Investment Corp. (SLRC) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SLRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLRC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 2.84% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 8.90% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 11.83% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.05% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 17.94% | +11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLRC и SPY
Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | 12.69% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SLRC and SPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLRC has higher volatility (14.35%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SLRC dropped -63.06% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLRC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор