PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLRC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLRC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SLRC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLRC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLRC
SLR Investment Corp.		-4.96%5.72%19.15%20.57%-16.13%14.74%-5.63%16.18%2.78%4.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.68% против 14.06% соответственно.

SLRC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-0.20%
1 год
-6.36%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.68%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLR Investment Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLRC:
SLRC с TRMDSLRC с GAINSLRC с WHFSLRC с ABRSLRC с SCHDSLRC с JEPQSLRC с MAIN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SLRC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLRC
Ранг доходности на риск SLRC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLRC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLRC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLRCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.96

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.49

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.53

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.27

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLRC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLRCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.96

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между SLRC и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и SPY

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLRC
SLR Investment Corp.		11.49%10.61%10.15%10.91%11.79%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SLRC и SPY

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SLRCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-55.19%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-12.05%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-24.50%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-33.72%

-29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.53%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-9.09%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.54%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и SPY

SLR Investment Corp. (SLRC) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SLRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLRCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.35%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

9.50%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

19.06%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

17.06%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

17.92%

+11.21%