PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLRC с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLRC с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SLRC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLRC и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SLRC
SLR Investment Corp.		-4.96%5.72%19.15%20.57%-10.13%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

SLRC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-0.20%
1 год
-6.36%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.68%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLR Investment Corp.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SLRC:
SLRC с TRMDSLRC с GAINSLRC с WHFSLRC с ABRSLRC с SPYSLRC с SCHDSLRC с MAIN
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SLRC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLRC
Ранг доходности на риск SLRC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLRC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLRC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLRCJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.09

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.66

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.82

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

8.93

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLRC vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLRCJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.09

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.84

-0.52

Корреляция

Корреляция между SLRC и JEPQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и JEPQ

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLRC
SLR Investment Corp.		11.49%10.61%10.15%10.91%11.79%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLRC и JEPQ

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SLRCJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-20.07%

-42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-11.58%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-4.89%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-3.55%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.36%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и JEPQ

SLR Investment Corp. (SLRC) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SLRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLRCJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.08%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

10.52%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

18.54%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

16.91%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

16.91%

+12.22%