PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLRC с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLRC с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLRC (SLR Investment Corp.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, SLRC returned 7.23%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLRC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

SLRC

1 день
1.78%
1 месяц
-17.66%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-13.26%
1 год
-12.68%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.87%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLRC и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SLRC
SLR Investment Corp.		-12.42%5.72%19.15%20.57%-10.13%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between SLRC and JEPQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLR Investment Corp.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SLRC:
SLRC с TRMDSLRC с GAINSLRC с WHFSLRC с ABRSLRC с SPYSLRC с SCHDSLRC с MAIN
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SLRC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLRC
Ранг доходности на риск SLRC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLRC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC: 33
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLRC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLRCJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.45

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.25

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.48

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.26

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

15.99

-17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLRC vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLRCJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.45

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.00

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SLRC и JEPQ

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLRCJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-20.07%

-42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-8.82%

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-20.07%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-0.21%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.42%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

1.79%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и JEPQ

SLR Investment Corp. (SLRC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SLRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLRCJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

1.28%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

9.06%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

11.72%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.60%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

16.60%

+12.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и JEPQ

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLRC
SLR Investment Corp.		12.47%10.61%10.15%10.91%11.79%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%

Часто задаваемые вопросы

SLRC and JEPQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLRC has higher volatility (14.57%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, SLRC dropped -63.06% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLRC и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор