Сравнение SLQD с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
SLQD и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLQD имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции USIG немного впереди с 2.73%.
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и USIG
SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLQD vs. USIG — Ранг доходности на риск
SLQD
USIG
Сравнение SLQD c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.96 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.33 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.83 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 5.66 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.96 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.12 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и USIG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и USIG
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и USIG
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -22.21% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -2.79% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -21.45% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -21.45% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.74% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.44% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.90% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и USIG
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.10% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 2.89% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 5.05% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 6.83% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 6.82% | -3.68% |