PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SLQD и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.68% против 14.11% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий SLQD и IVV

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

SLQD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.00

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.52

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

1.54

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

7.28

+11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.00

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.42

+0.41

Корреляция

Корреляция между SLQD и IVV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и IVV

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и IVV

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-55.25%

+42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-12.06%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-24.53%

+16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-33.90%

+21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.57%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-10.84%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.55%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и IVV

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

5.34%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

9.47%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

18.31%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

16.89%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

18.03%

-14.89%