PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLON с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLON с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs -73.19% for UVXY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности SLON и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -34.93%.

SLON

1 день
-3.36%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
-79.21%
С начала года
-73.34%
1 год
-91.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLON и UVXY

2026 (YTD)2025
SLON
ProShares Ultra Solana ETF		-73.34%-62.89%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-58.75%

Correlation

The correlation between SLON and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Solana ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SLON:
SLON с AGZSLON с SOLZSLON с CGSDSLON с FMUBSLON с MSTXSLON с AGZDSLON с BRLN
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SLON vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLON
Ранг доходности на риск SLON: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLON: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLON: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLON: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLON: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLON: 33
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLON c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLONUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.86

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-1.59

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.82

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.48

+0.26

SLON vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLON на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLON и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLON и UVXY

Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLONUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.31%

-100.00%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.31%

-73.88%

-22.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.99%

-100.00%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-98.76%

+31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.75%

49.56%

+25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SLON и UVXY

ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLONUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.69%

17.16%

+19.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.49%

66.78%

+38.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.41%

85.47%

+61.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.12%

103.82%

+43.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.12%

112.00%

+35.12%

Сравнение комиссий SLON и UVXY

SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLON и UVXY

Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SLON
ProShares Ultra Solana ETF		21.54%5.74%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLON and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLON has higher volatility (36.69%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, UVXY leads with -73.19% vs -91.50% for SLON. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UVXY has performed better with a -73.19% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.

SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.00% for UVXY.

SLON is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for UVXY.

SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLON и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор