PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLON с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLON с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 37.75% for SSO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SLON и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%.

SLON

1 день
-3.36%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
-79.21%
С начала года
-73.34%
1 год
-91.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLON и SSO

2026 (YTD)2025
SLON
ProShares Ultra Solana ETF		-73.34%-62.89%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%16.68%

Correlation

The correlation between SLON and SSO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Solana ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SLON:
SLON с AGZSLON с SOLZSLON с CGSDSLON с FMUBSLON с MSTXSLON с AGZDSLON с BRLN
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SLON vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLON
Ранг доходности на риск SLON: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLON: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLON: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLON: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLON: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLON: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLON c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLONSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.52

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.05

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.09

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

8.58

-9.81

SLON vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLON на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLON и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLON и SSO

Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLONSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.31%

-84.67%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.31%

-18.17%

-78.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.99%

-2.70%

-92.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-19.48%

-47.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.75%

4.41%

+70.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SLON и SSO

ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLONSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.69%

6.83%

+29.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.49%

19.92%

+85.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.41%

25.02%

+122.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.12%

33.87%

+113.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.12%

35.86%

+111.26%

Сравнение комиссий SLON и SSO

SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLON и SSO

Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLON
ProShares Ultra Solana ETF		21.54%5.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SLON and SSO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLON has higher volatility (36.69%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs SSO's -84.67%.

On 1-year performance, SSO leads with 37.75% vs -91.50% for SLON. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSO has performed better with a 37.75% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.

SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.67% for SSO.

SLON is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLON и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор