Сравнение SLON с GSG
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SLON и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам SLON и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 2.72% |
Correlation
The correlation between SLON and GSG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. GSG — Ранг доходности на риск
SLON
GSG
Сравнение SLON c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.00 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.66 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и GSG
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -89.62% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -18.81% | -77.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -59.56% | -35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -63.68% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 5.63% | +69.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и GSG
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 7.17% | +29.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 21.54% | +83.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 23.48% | +123.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 22.80% | +124.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 22.00% | +125.12% |
Сравнение комиссий SLON и GSG
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и GSG
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and GSG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -91.50% for SLON. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.00% for GSG.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while GSG is Commodities. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор