Сравнение SLON с COMT
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 33.20% for COMT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности SLON и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам SLON и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 2.39% |
Correlation
The correlation between SLON and COMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. COMT — Ранг доходности на риск
SLON
COMT
Сравнение SLON c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.90 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.35 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и COMT
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -51.89% | -44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -17.57% | -78.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -11.28% | -83.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -23.95% | -43.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 5.24% | +69.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и COMT
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 5.91% | +30.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 19.67% | +85.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 21.54% | +125.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 21.20% | +125.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 18.85% | +128.27% |
Сравнение комиссий SLON и COMT
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и COMT
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and COMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs -91.50% for SLON. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 5.95% for COMT.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while COMT is Commodities. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор