PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLON с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLON и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.


SLON

1 день
-3.36%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
-79.21%
С начала года
-73.34%
1 год
-91.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLON и COMT


Correlation

The correlation between SLON and COMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Solana ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

SLON vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLON
Ранг доходности на риск SLON: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLON: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLON: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLON: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLON: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLON: 33
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLON c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SLONCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.90

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.35

-7.57

SLON vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLON на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLON и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLON и COMT

Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLONCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.31%

-51.89%

-44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.31%

-17.57%

-78.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.99%

-11.28%

-83.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-23.95%

-43.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.75%

5.24%

+69.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SLON и COMT

ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLONCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.69%

5.91%

+30.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.49%

19.67%

+85.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.41%

21.54%

+125.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.12%

21.20%

+125.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.12%

18.85%

+128.27%

Сравнение комиссий SLON и COMT

SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLON и COMT

Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SLON
ProShares Ultra Solana ETF
21.54%5.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SLON and COMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLON has higher volatility (36.69%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs -91.50% for SLON. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.

SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 5.95% for COMT.

SLON is categorized as Cryptocurrency, while COMT is Commodities. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLON и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор