PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLNG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLNG с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLNG (Stabilis Solutions, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SLNG returned -13.47%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLNG показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SLNG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.47% против 15.49% соответственно.

SLNG

1 день
18.70%
1 месяц
2.51%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-9.64%
1 год
-17.88%
3 года*
1.76%
5 лет*
-9.86%
10 лет*
-13.47%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLNG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLNG
Stabilis Solutions, Inc.		-1.10%-14.95%28.92%-21.92%25.65%53.82%-41.49%-32.47%-42.00%-3.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SLNG and SPY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2006 г.

0.10

The correlation between SLNG and SPY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stabilis Solutions, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLNG:
SLNG с NCSMSLNG с FENYSLNG с CVXSLNG с ET
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SLNG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNG
Ранг доходности на риск SLNG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLNGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.38

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.24

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.16

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

14.72

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLNG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLNG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLNGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.38

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.82

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.87

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.59

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SLNG и SPY

Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLNGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-55.19%

-43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.05%

-8.88%

-36.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.66%

-18.76%

-39.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.34%

-24.50%

-47.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.09%

-33.72%

-63.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.93%

-0.70%

-94.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.84%

-9.05%

-65.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.91%

1.91%

+21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SLNG и SPY

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) имеет более высокую волатильность в 29.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLNGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.03%

2.84%

+26.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.26%

8.90%

+54.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.41%

11.83%

+65.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.17%

17.05%

+60.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.94%

17.94%

+100.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNG и SPY

SLNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLNG
Stabilis Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SLNG and SPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLNG has higher volatility (29.03%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SLNG dropped -98.96% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLNG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор