Сравнение SLNG с NCSM
SLNG (Stabilis Solutions, Inc.) and NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SLNG in Oil & Gas Integrated, NCSM in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, SLNG returned -7.61%/yr vs 12.93%/yr for NCSM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLNG и NCSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNG показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 41.83%.
SLNG
- 1 день
- 13.11%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -12.86%
NCSM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 36.84%
- С начала года
- 41.83%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 85.71%
- 3 года*
- 50.29%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNG и NCSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNG Stabilis Solutions, Inc. | 11.87% | -14.95% | 28.92% | -21.92% | 25.65% | 53.82% | -41.49% | -32.47% | -42.00% | -7.14% |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 41.83% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.34% |
Correlation
The correlation between SLNG and NCSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.08 |
The correlation between SLNG and NCSM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLNG:
$94.66M
NCSM:
$147.25M
SLNG:
-$0.21
NCSM:
$7.89
SLNG:
1.54
NCSM:
0.84
SLNG:
1.50
NCSM:
1.18
SLNG:
$61.29M
NCSM:
$180.36M
SLNG:
$10.20M
NCSM:
$68.33M
SLNG:
$5.58M
NCSM:
$11.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNG vs. NCSM — Ранг доходности на риск
SLNG
NCSM
Сравнение SLNG c NCSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLNG | NCSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.62 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 3.78 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLNG | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.15 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.25 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SLNG и NCSM
Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и NCSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNG | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -98.58% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.05% | -53.25% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -53.25% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.34% | -78.56% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.26% | -89.64% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.85% | -83.22% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.92% | 22.75% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNG и NCSM
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) имеет более высокую волатильность в 30.50% по сравнению с NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что SLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNG | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.50% | 21.43% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.32% | 60.74% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.49% | 74.91% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 62.29% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.99% | 78.02% | +39.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNG и NCSM
Ни SLNG, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNG и NCSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stabilis Solutions, Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLNG и NCSM
SLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00K при выручке в 10.38M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
NCSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.17M при выручке в 45.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
SLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00K при выручке в 10.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NCSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 848.00K при выручке в 45.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.08M при выручке в 10.38M, что соответствует чистой рентабельности -39.3%.
NCSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74M при выручке в 45.64M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
SLNG and NCSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNG has higher volatility (30.50%) compared to NCSM (21.43%). In terms of maximum drawdown, SLNG dropped -98.96% vs NCSM's -98.58%.
NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNG и NCSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор