PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLNG с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLNG с FENY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLNG или FENY.

Корреляция

Корреляция между SLNG и FENY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLNG и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLNG:

0.45

FENY:

-0.38

Коэф-т Сортино

SLNG:

1.15

FENY:

-0.28

Коэф-т Омега

SLNG:

1.15

FENY:

0.96

Коэф-т Кальмара

SLNG:

0.35

FENY:

-0.39

Коэф-т Мартина

SLNG:

1.85

FENY:

-1.08

Индекс Язвы

SLNG:

17.83%

FENY:

7.80%

Дневная вол-ть

SLNG:

65.72%

FENY:

25.42%

Макс. просадка

SLNG:

-98.96%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

SLNG:

-93.91%

FENY:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, SLNG показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции SLNG уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: -19.27% против 3.58% соответственно.

SLNG

С начала года

0.93%

1 месяц

33.66%

6 месяцев

22.31%

1 год

31.52%

5 лет

28.94%

10 лет

-19.27%

FENY

С начала года

-3.99%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-10.72%

1 год

-9.01%

5 лет

22.50%

10 лет

3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNG и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNG
Ранг риск-скорректированной доходности SLNG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLNG c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLNG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FENY равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNG и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNG и FENY

SLNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLNG
Stabilis Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		3.27%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SLNG и FENY

Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLNG и FENY

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что SLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...