Сравнение SLNG с FENY

С начала года, SLNG показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции SLNG уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: -11.34% против 10.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLNG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNG и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLNG и FENY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SLNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и FENY.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) имеет более высокую волатильность в 36.86% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.