PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 22.87% против 12.14% соответственно.

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий SLMCX и GSFTX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

SLMCX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.22

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.74

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

1.77

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

8.20

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GSFTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.22

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между SLMCX и GSFTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и GSFTX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и GSFTX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-47.69%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.18%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-17.01%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-32.76%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-3.94%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-6.40%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.20%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и GSFTX

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

3.46%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

7.00%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

13.68%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

13.30%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

15.68%

+10.31%