PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции CMTFX по среднегодовой доходности: 22.87% против 21.08% соответственно.

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий SLMCX и CMTFX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

SLMCX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.25

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.86

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

2.34

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

8.20

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.25

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Корреляция

Корреляция между SLMCX и CMTFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и CMTFX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и CMTFX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-68.28%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.35%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-39.42%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-39.42%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-10.42%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-16.39%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.09%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и CMTFX

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

8.94%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

16.85%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

27.32%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

25.88%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

24.70%

+1.29%