PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLM с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLM с SOFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLM (SLM Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SLM returned 4.61%/yr vs -3.80%/yr for SOFI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLM и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLM Corporation (SLM) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLM показывает доходность -16.61%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.

SLM

1 день
3.68%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-16.61%
6 месяцев
-25.19%
1 год
-28.99%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
13.61%

SOFI

1 день
2.82%
1 месяц
7.05%
С начала года
-34.49%
6 месяцев
-42.06%
1 год
27.41%
3 года*
33.24%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLM и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLM
SLM Corporation		-16.61%-0.20%47.25%18.70%-13.47%60.54%17.09%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-34.49%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%18.70%

Correlation

The correlation between SLM and SOFI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLM:

$4.41B

SOFI:

$23.63B

EPS

SLM:

$3.63

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

SLM:

6.14

SOFI:

38.64

Коэффициент P/S

SLM:

2.04

SOFI:

4.71

Коэффициент P/B

SLM:

1.81

SOFI:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

SLM:

$2.25B

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLM:

$1.09B

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

SLM:

$599.19M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLM Corporation

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с SLM:
SLM с QQQMSLM с AXPSLM с USDSLM с SPYSLM с VOOSLM с LESLSLM с DASH
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

SLM vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLM
Ранг доходности на риск SLM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLM c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.49

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.00

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.12

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.52

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

0.99

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLM vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLM на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLM и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.49

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.13

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SLM и SOFI

Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-83.32%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-52.96%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.06%

-52.96%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-82.00%

+36.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.84%

-46.76%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.89%

-51.23%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.37%

27.87%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SLM и SOFI

Текущая волатильность для SLM Corporation (SLM) составляет 8.46%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что SLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

15.67%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.36%

38.03%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.17%

56.14%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

66.87%

-31.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

71.95%

-35.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLM и SOFI

Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SLM
SLM Corporation		2.92%1.92%1.67%2.30%2.65%1.02%0.97%1.35%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLM и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLM Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202220232024202520260
1.00B
(SLM) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLM and SOFI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (15.67%) compared to SLM (8.46%). In terms of maximum drawdown, SLM dropped -94.50% vs SOFI's -83.32%.

SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLM и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор