PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLG с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLG с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLG (SL Green Realty Corp.) is a stock, while SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 10 years, SLG returned -3.17%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SLG и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: -3.17% против 15.01% соответственно.

SLG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.00%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-22.38%
3 года*
30.54%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
-3.17%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLG и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLG
SL Green Realty Corp.		-1.27%-29.03%58.26%48.75%-50.94%22.86%-29.14%20.96%-18.80%-3.25%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between SLG and SPHQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.51

The correlation between SLG and SPHQ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SL Green Realty Corp.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с SLG:
SLG с VNOSLG с EPRSLG с OSLG с BSXSLG с BDNSLG с HDGESLG с MAIN
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

SLG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLG
Ранг доходности на риск SLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLGSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.85

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.69

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.62

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

11.17

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLG vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLGSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.85

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.89

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.84

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SLG и SPHQ

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-57.83%

-36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-8.90%

-36.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-16.57%

-37.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.47%

-25.04%

-49.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.70%

-31.60%

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.46%

0.00%

-43.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.43%

-10.70%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.65%

2.08%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и SPHQ

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

3.49%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

10.18%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

12.62%

+24.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

16.45%

+27.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

17.86%

+24.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и SPHQ

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLG
SL Green Realty Corp.		4.86%6.18%4.43%7.15%10.94%5.09%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SLG and SPHQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLG has higher volatility (10.48%) compared to SPHQ (3.49%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs SPHQ's -57.83%.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLG и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор