Сравнение SLG с VNO
SLG (SL Green Realty Corp.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SLG returned -2.08%/yr vs -3.35%/yr for VNO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLG и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLG показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции SLG превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: -2.08% против -3.35% соответственно.
SLG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.78%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- -17.13%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- -2.08%
VNO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 39.61%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- -3.35%
Сравнение доходности по годам SLG и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | 11.13% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
VNO Vornado Realty Trust | 13.13% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between SLG and VNO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г. | 0.72 |
The correlation between SLG and VNO shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLG:
$3.87B
VNO:
$7.14B
SLG:
-$2.05
VNO:
$4.03
SLG:
3.86
VNO:
4.03
SLG:
1.17
VNO:
1.19
SLG:
$993.51M
VNO:
$1.81B
SLG:
$662.81M
VNO:
$1.56B
SLG:
$547.76M
VNO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLG vs. VNO — Ранг доходности на риск
SLG
VNO
Сравнение SLG c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLG | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.07 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.13 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLG и VNO
Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLG | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -80.89% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -41.22% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -43.88% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.27% | -71.63% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.70% | -80.89% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.36% | -38.96% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.45% | -20.61% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 21.16% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLG и VNO
SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLG | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 9.88% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 24.16% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 33.72% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.65% | 41.72% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 39.20% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLG и VNO
Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VNO в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | 4.32% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
VNO Vornado Realty Trust | 1.97% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLG и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLG и VNO
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
Часто задаваемые вопросы
SLG and VNO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.51%) compared to VNO (9.88%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs VNO's -80.89%.
VNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLG и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор