PortfoliosLab logo
Сравнение SLG с VNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLG и VNO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SLG и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.51%
60.60%
SLG
VNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLG:

1.29

VNO:

1.06

Коэф-т Сортино

SLG:

1.86

VNO:

1.61

Коэф-т Омега

SLG:

1.22

VNO:

1.20

Коэф-т Кальмара

SLG:

0.95

VNO:

0.67

Коэф-т Мартина

SLG:

8.73

VNO:

4.50

Индекс Язвы

SLG:

5.51%

VNO:

9.59%

Дневная вол-ть

SLG:

37.28%

VNO:

40.60%

Макс. просадка

SLG:

-94.02%

VNO:

-80.88%

Текущая просадка

SLG:

-18.80%

VNO:

-34.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLG:

$4.77B

VNO:

$8.68B

EPS

SLG:

-$2.55

VNO:

-$0.28

PEG коэффициент

SLG:

0.95

VNO:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

SLG:

$866.45M

VNO:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLG:

$428.29M

VNO:

$750.33M

EBITDA (12 мес.)

SLG:

$169.66M

VNO:

$633.38M

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность 53.82%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью 48.95%. За последние 10 лет акции SLG превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: -1.09% против -3.33% соответственно.


SLG

С начала года

53.82%

1 месяц

-15.24%

6 месяцев

22.64%

1 год

53.82%

5 лет

0.23%

10 лет

-1.09%

VNO

С начала года

48.95%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

65.01%

1 год

48.95%

5 лет

-4.92%

10 лет

-3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLG c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.291.06
Коэффициент Сортино SLG, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.861.61
Коэффициент Омега SLG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.20
Коэффициент Кальмара SLG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.950.67
Коэффициент Мартина SLG, с текущим значением в 8.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.734.50
SLG
VNO

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
1.06
SLG
VNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и VNO

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VNO в 1.79%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SLG
SL Green Realty Corp.
4.15%7.15%10.95%8.49%7.82%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.77%
VNO
Vornado Realty Trust
1.79%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SLG и VNO

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.80%
-34.35%
SLG
VNO

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и VNO

Текущая волатильность для SL Green Realty Corp. (SLG) составляет 10.46%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что SLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.46%
12.08%
SLG
VNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLG и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию