PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLG с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLG с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLG (SL Green Realty Corp.) is a stock, while HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 10 years, SLG returned -2.47%/yr vs -15.19%/yr for HDGE. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SLG и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции SLG превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -2.47% против -15.19% соответственно.

SLG

1 день
1.87%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
9.56%
С начала года
16.13%
1 год
-14.64%
3 года*
25.01%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
-2.47%

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLG и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLG
SL Green Realty Corp.		16.13%-29.03%58.26%48.75%-50.94%22.86%-29.14%20.96%-18.80%-3.25%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between SLG and HDGE is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.55

The correlation between SLG and HDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SL Green Realty Corp.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с SLG:
SLG с VNOSLG с EPRSLG с OSLG с BSXSLG с BDNSLG с MAINSLG с SPYD
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPIHDGE с BEARX

Доходность на риск

SLG vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLG
Ранг доходности на риск SLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLG c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLGHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.25

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-0.24

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.30

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.70

+0.16

SLG vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLG и HDGE

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-93.88%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-15.56%

-29.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-29.46%

-24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.27%

-42.97%

-31.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.70%

-81.95%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.50%

-93.62%

+60.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-70.27%

+42.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.35%

6.68%

+20.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и HDGE

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

6.37%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

13.92%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.02%

18.42%

+19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

24.27%

+19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.33%

23.45%

+18.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и HDGE

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLG
SL Green Realty Corp.		4.88%6.18%4.43%7.15%10.94%5.09%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%

Часто задаваемые вопросы

SLG and HDGE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLG has higher volatility (10.75%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs HDGE's -93.88%.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLG и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор