PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLG с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLG и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции SLG превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -3.17% против -14.77% соответственно.


SLG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.00%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-22.38%
3 года*
30.54%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
-3.17%

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLG и HDGE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLG
SL Green Realty Corp.
-1.27%-29.03%58.26%48.75%-50.94%22.86%-29.14%20.96%-18.80%-3.25%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between SLG and HDGE is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

-0.55

The correlation between SLG and HDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SL Green Realty Corp.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Доходность на риск

SLG vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLG
Ранг доходности на риск SLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG: 2424
Ранг коэф-та Мартина

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLG c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.05

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.11

-0.73

SLG vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLGHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.63

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.67

+0.82

Просадки

Сравнение просадок SLG и HDGE

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и HDGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLGHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-93.88%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-12.26%

-33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-29.46%

-24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.47%

-42.97%

-31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.70%

-83.69%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.46%

-93.08%

+49.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.43%

-70.11%

+42.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.65%

6.16%

+20.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и HDGE

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLGHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.41%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

12.81%

+15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

18.33%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

24.18%

+19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

23.56%

+18.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и HDGE

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности HDGE в 3.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLG
SL Green Realty Corp.
4.86%6.18%4.43%7.15%10.94%5.09%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%

Часто задаваемые вопросы


SLG and HDGE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLG has higher volatility (10.48%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs HDGE's -93.88%.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLG и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор