Сравнение SLG с EPR
SLG (SL Green Realty Corp.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SLG in REIT - Office, EPR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, SLG returned -2.53%/yr vs 3.21%/yr for EPR. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SLG и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLG показывает доходность 23.06%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 27.21%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -2.53% против 3.21% соответственно.
SLG
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 23.06%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- -2.53%
- Всё время*
- 7.05%
EPR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 27.21%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 3.21%
- Всё время*
- 11.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.47M | $43.67M | $39.88M | |
| $65.21M | $55.80M | $55.78M |
Сравнение доходности по годам SLG и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | 23.06% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
EPR EPR Properties | 27.21% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between SLG and EPR is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1997 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between SLG and EPR has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SLG:
$3.90B
EPR:
$4.68B
SLG:
-$2.29
EPR:
$3.43
SLG:
3.99
EPR:
6.42
SLG:
1.32
EPR:
2.04
SLG:
$1.04B
EPR:
$730.45M
SLG:
$530.86M
EPR:
$508.64M
SLG:
$492.41M
EPR:
$585.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLG vs. EPR — Ранг доходности на риск
SLG
EPR
Сравнение SLG c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLG | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.97 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 2.49 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLG и EPR
Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLG | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -82.02% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -19.51% | -25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -19.51% | -34.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.27% | -35.63% | -38.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.70% | -82.02% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -4.50% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -16.50% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 7.61% | +19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLG и EPR
SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLG | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 5.65% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 16.22% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 22.76% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.71% | 25.54% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.42% | 42.48% | -0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLG и EPR
Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности EPR в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.91% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.13% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLG и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLG и EPR
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 221.57M при выручке в 264.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 196.03M при выручке в 196.08M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 198.79M при выручке в 264.00M, что соответствует операционной рентабельности 75.3%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 107.04M при выручке в 196.08M, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -26.50M при выручке в 264.00M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 67.17M при выручке в 196.08M, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.
Часто задаваемые вопросы
SLG and EPR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.59%) compared to EPR (5.65%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLG и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор