Сравнение SLG с EPR
SLG (SL Green Realty Corp.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SLG in REIT - Office, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, SLG returned -2.08%/yr vs 3.41%/yr for EPR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLG и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLG показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -2.08% против 3.41% соответственно.
SLG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.78%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- -17.13%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- -2.08%
EPR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение доходности по годам SLG и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | 11.13% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
EPR EPR Properties | 21.91% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between SLG and EPR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1997 г. | 0.53 |
The correlation between SLG and EPR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLG:
$3.87B
EPR:
$4.53B
SLG:
-$2.05
EPR:
$3.55
SLG:
3.86
EPR:
6.47
SLG:
1.17
EPR:
1.96
SLG:
$993.51M
EPR:
$700.22M
SLG:
$662.81M
EPR:
$568.77M
SLG:
$547.76M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLG vs. EPR — Ранг доходности на риск
SLG
EPR
Сравнение SLG c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLG | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.36 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.71 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLG и EPR
Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLG | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -82.02% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -19.51% | -25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -19.51% | -34.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.27% | -35.63% | -38.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.70% | -82.02% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.36% | -1.12% | -35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.45% | -16.57% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 9.82% | +17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLG и EPR
SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLG | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 6.40% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 16.94% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 22.68% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.65% | 26.14% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 42.48% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLG и EPR
Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности EPR в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.06% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.32% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLG и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLG и EPR
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
SLG and EPR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.51%) compared to EPR (6.40%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLG и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор