PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLG с BSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLG с BSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SL Green Realty Corp. (SLG) и Boston Scientific Corporation (BSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLG или BSX.

Корреляция

Корреляция между SLG и BSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLG и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.75%
473.07%
SLG
BSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLG:

0.24

BSX:

2.08

Коэф-т Сортино

SLG:

0.59

BSX:

2.62

Коэф-т Омега

SLG:

1.07

BSX:

1.41

Коэф-т Кальмара

SLG:

0.21

BSX:

3.07

Коэф-т Мартина

SLG:

0.59

BSX:

12.67

Индекс Язвы

SLG:

14.80%

BSX:

3.76%

Дневная вол-ть

SLG:

36.81%

BSX:

22.33%

Макс. просадка

SLG:

-94.03%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

SLG:

-32.44%

BSX:

-4.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLG:

$4.14B

BSX:

$149.59B

EPS

SLG:

-$0.42

BSX:

$1.37

Коэффициент PEG

SLG:

0.95

BSX:

1.94

Коэффициент P/S

SLG:

6.39

BSX:

8.52

Коэффициент P/B

SLG:

1.05

BSX:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

SLG:

$944.27M

BSX:

$17.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLG:

$531.05M

BSX:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

SLG:

$394.05M

BSX:

$3.80B

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: -3.44% против 19.15% соответственно.

SLG

С начала года

-19.00%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-27.44%

1 год

12.06%

5 лет

11.48%

10 лет

-3.44%

BSX

С начала года

14.08%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

20.26%

1 год

39.09%

5 лет

22.59%

10 лет

19.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLG и BSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLG c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLG: 0.24
BSX: 2.08
Коэффициент Сортино SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLG: 0.59
BSX: 2.62
Коэффициент Омега SLG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLG: 1.07
BSX: 1.41
Коэффициент Кальмара SLG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLG: 0.21
BSX: 3.07
Коэффициент Мартина SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLG: 0.59
BSX: 12.67

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
2.08
SLG
BSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и BSX

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLG
SL Green Realty Corp.		5.58%4.43%7.15%10.94%8.49%7.81%3.73%4.15%3.11%2.73%2.23%1.76%
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLG и BSX

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и BSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-4.03%
SLG
BSX

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и BSX

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
14.29%
SLG
BSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLG и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию