PortfoliosLab logo
Сравнение SLG с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLG и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.75%
2,212.70%
SLG
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLG:

0.24

O:

0.69

Коэф-т Сортино

SLG:

0.59

O:

1.05

Коэф-т Омега

SLG:

1.07

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

SLG:

0.21

O:

0.51

Коэф-т Мартина

SLG:

0.59

O:

1.40

Индекс Язвы

SLG:

14.80%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

SLG:

36.81%

O:

18.52%

Макс. просадка

SLG:

-94.03%

O:

-48.45%

Текущая просадка

SLG:

-32.44%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLG:

$4.14B

O:

$50.96B

EPS

SLG:

-$0.42

O:

$0.98

Коэффициент PEG

SLG:

0.95

O:

5.63

Коэффициент P/S

SLG:

6.39

O:

9.65

Коэффициент P/B

SLG:

1.05

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

SLG:

$944.27M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLG:

$531.05M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

SLG:

$394.05M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.44% против 6.98% соответственно.


SLG

С начала года

-19.00%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-27.44%

1 год

12.06%

5 лет

11.48%

10 лет

-3.44%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLG и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLG: 0.24
O: 0.69
Коэффициент Сортино SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLG: 0.59
O: 1.05
Коэффициент Омега SLG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLG: 1.07
O: 1.13
Коэффициент Кальмара SLG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLG: 0.21
O: 0.51
Коэффициент Мартина SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLG: 0.59
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.69
SLG
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и O

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что сопоставимо с доходностью O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLG
SL Green Realty Corp.
5.58%4.43%7.15%10.94%8.49%7.81%3.73%4.15%3.11%2.73%2.23%1.76%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SLG и O

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-12.20%
SLG
O

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и O

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
8.32%
SLG
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию