PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLG с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLG с O

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SLG (SL Green Realty Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SLG in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SLG returned -2.08%/yr vs 4.46%/yr for O. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SLG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLG показывает доходность 11.13%, а O немного выше – 11.54%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.08% против 4.46% соответственно.

SLG

1 день
1.07%
1 месяц
15.78%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.68%
1 год
-17.13%
3 года*
36.21%
5 лет*
-3.69%
10 лет*
-2.08%

O

1 день
1.57%
1 месяц
-0.35%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.95%
1 год
11.29%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLG и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLG
SL Green Realty Corp.		11.13%-29.03%58.26%48.75%-50.94%22.86%-29.14%20.96%-18.80%-3.25%
O
Realty Income Corporation		11.54%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between SLG and O is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г.

0.51

Over the past year, the correlation between SLG and O has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

SLG:

-$2.05

O:

$1.17

Коэффициент P/S

SLG:

3.86

O:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

SLG:

$993.51M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLG:

$662.81M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

SLG:

$547.76M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SL Green Realty Corp.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SLG:
SLG с VNOSLG с EPRSLG с BSXSLG с BDNSLG с HDGESLG с MAINSLG с SPYD
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

SLG vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLG
Ранг доходности на риск SLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.69

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.01

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.02

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

2.38

-3.02

SLG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLG и O

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-48.45%

-45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-11.10%

-34.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-26.49%

-27.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.27%

-34.48%

-39.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.70%

-48.28%

-29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.36%

-7.72%

-28.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.45%

-9.20%

-18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.90%

4.76%

+22.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и O

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

5.97%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

12.17%

+16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.94%

16.50%

+21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.65%

18.92%

+24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.33%

25.66%

+16.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и O

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности O в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.26%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SLG
SL Green Realty Corp.		4.32%6.18%4.43%7.15%10.94%5.09%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
253.08M
1.55B
(SLG) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLG и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SL Green Realty Corp. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
83.4%
0
Активы портфеля
SLG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SLG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SLG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

SLG and O have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLG has higher volatility (10.51%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLG и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор