Сравнение SLG с O
SLG (SL Green Realty Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SLG in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SLG returned -2.53%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SLG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLG показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.53% против 4.25% соответственно.
SLG
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 23.06%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- -2.53%
- Всё время*
- 7.05%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $65.21M | $55.80M | $55.78M |
Сравнение доходности по годам SLG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | 23.06% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SLG and O is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between SLG and O has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SLG:
$3.90B
O:
$58.47B
SLG:
-$2.29
O:
$0.85
SLG:
3.99
O:
7.05
SLG:
$1.04B
O:
$6.05B
SLG:
$530.86M
O:
$2.59B
SLG:
$492.41M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLG vs. O — Ранг доходности на риск
SLG
O
Сравнение SLG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.41 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.20 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLG и O
Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -48.45% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -11.10% | -34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -22.36% | -31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.27% | -34.48% | -39.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.70% | -48.28% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -5.16% | -24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -9.18% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 4.90% | +22.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLG и O
SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 5.29% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 12.79% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 16.46% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.71% | 19.04% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.42% | 25.65% | +16.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLG и O
Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.13% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLG и O
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 221.57M при выручке в 264.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 198.79M при выручке в 264.00M, что соответствует операционной рентабельности 75.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -26.50M при выручке в 264.00M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
SLG and O have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.59%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор