Сравнение SLG с O
SLG (SL Green Realty Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SLG in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SLG returned -3.17%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLG показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.17% против 4.58% соответственно.
SLG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -22.38%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- -3.17%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам SLG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | -1.27% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SLG and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between SLG and O has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SLG:
-$2.05
O:
$1.17
SLG:
3.43
O:
6.87
SLG:
$993.51M
O:
$5.92B
SLG:
$662.81M
O:
$3.89B
SLG:
$547.76M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLG vs. O — Ранг доходности на риск
SLG
O
Сравнение SLG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.14 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.88 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.79 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SLG и O
Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -48.45% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -11.10% | -34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -26.49% | -27.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.47% | -34.48% | -39.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.70% | -48.28% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.46% | -10.44% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -9.21% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 4.37% | +22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLG и O
SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 5.48% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 11.72% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | 15.95% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 18.87% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 25.63% | +16.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLG и O
Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.86% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLG и O
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SLG and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.48%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор