PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLG с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLGSPYD
Дох-ть с нач. г.87.71%20.54%
Дох-ть за 1 год166.48%38.43%
Дох-ть за 3 года9.88%8.22%
Дох-ть за 5 лет5.91%8.14%
Коэф-т Шарпа3.592.76
Коэф-т Сортино4.233.93
Коэф-т Омега1.501.50
Коэф-т Кальмара2.451.92
Коэф-т Мартина35.2719.30
Индекс Язвы4.57%1.96%
Дневная вол-ть44.92%13.73%
Макс. просадка-94.02%-46.42%
Текущая просадка-0.91%-1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SLG и SPYD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLG и SPYD

С начала года, SLG показывает доходность 87.71%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 20.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.99%
14.69%
SLG
SPYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLG c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLG, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLG, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLG, с текущим значением в 35.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0035.27
SPYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 19.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.30

Сравнение коэффициента Шарпа SLG и SPYD

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59
2.76
SLG
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и SPYD

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SPYD в 4.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLG
SL Green Realty Corp.
3.72%7.15%10.95%8.49%7.82%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.77%1.61%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.04%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLG и SPYD

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.00%
SLG
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и SPYD

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
3.65%
SLG
SPYD