PortfoliosLab logo
Сравнение SLG с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLG и SPYD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLG и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.24%
112.62%
SLG
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLG:

0.24

SPYD:

0.63

Коэф-т Сортино

SLG:

0.59

SPYD:

0.95

Коэф-т Омега

SLG:

1.07

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

SLG:

0.21

SPYD:

0.61

Коэф-т Мартина

SLG:

0.59

SPYD:

2.11

Индекс Язвы

SLG:

14.80%

SPYD:

4.65%

Дневная вол-ть

SLG:

36.81%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

SLG:

-94.03%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

SLG:

-32.44%

SPYD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.89%.


SLG

С начала года

-19.00%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-27.44%

1 год

12.06%

5 лет

11.48%

10 лет

-3.44%

SPYD

С начала года

-2.89%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.91%

1 год

9.94%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLG и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLG c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLG: 0.24
SPYD: 0.63
Коэффициент Сортино SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLG: 0.59
SPYD: 0.95
Коэффициент Омега SLG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLG: 1.07
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара SLG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLG: 0.22
SPYD: 0.61
Коэффициент Мартина SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLG: 0.59
SPYD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.63
SLG
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и SPYD

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности SPYD в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLG
SL Green Realty Corp.
5.58%4.43%7.15%10.94%8.49%7.81%3.73%4.15%3.11%2.73%2.23%1.76%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.59%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLG и SPYD

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.71%
-10.12%
SLG
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и SPYD

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
10.51%
SLG
SPYD