Сравнение SLG с SPYD

С начала года, SLG показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -4.69% против 8.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLG и SPYD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SPYD в 4.36%

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и SPYD.

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.