PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLG с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLG с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SL Green Realty Corp. (SLG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SLG и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLG и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLG
SL Green Realty Corp.		-18.63%-29.03%58.26%48.75%-50.94%22.86%-29.14%20.96%-18.80%-3.25%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -4.56% против 8.45% соответственно.

SLG

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-37.68%
1 год
-33.18%
3 года*
23.81%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
-4.56%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SL Green Realty Corp.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SLG:
SLG с VNOSLG с EPRSLG с OSLG с BSXSLG с BDNSLG с MAINSLG с HDGE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

SLG vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLG
Ранг доходности на риск SLG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLG c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLGSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.49

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

0.78

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.59

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

2.09

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLG vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLGSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.49

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.48

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.45

-0.32

Корреляция

Корреляция между SLG и SPYD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и SPYD

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLG
SL Green Realty Corp.		7.30%6.18%4.43%7.15%10.94%5.09%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SLG и SPYD

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SLGSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-46.42%

-47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-12.35%

-33.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.47%

-22.25%

-52.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.70%

-46.42%

-31.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.41%

-4.70%

-48.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.32%

-6.24%

-21.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

3.47%

+19.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и SPYD

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLGSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

3.03%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.41%

8.61%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

15.67%

+23.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

16.24%

+27.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.99%

19.80%

+22.19%