Сравнение SLCGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | -0.56% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и SWLGX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
SLCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SLCGX
SWLGX
Сравнение SLCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.02 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и SWLGX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и SWLGX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -32.69% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -16.16% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -32.69% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -13.03% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -7.13% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 4.69% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и SWLGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.60% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.73% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.40% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 22.57% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.52% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.81% | -0.84% |