Сравнение SLCGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -12.91% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -12.91%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLCGX имеют среднегодовую доходность 17.56%, а акции SCHG немного отстают с 17.00%.
SLCGX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -12.91%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 17.56%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и SCHG
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SLCGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SLCGX
SCHG
Сравнение SLCGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.47 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и SCHG
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 15.88% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и SCHG
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -34.59% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -16.41% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -34.59% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -34.59% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -12.48% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -5.23% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.90% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и SCHG
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.66% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.65% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 12.52% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 22.44% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.30% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 21.51% | +0.46% |