Сравнение SLCGX с SAMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и SAMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и SAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -16.54% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у SAMIX с доходностью -4.90%.
SLCGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 17.06%
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и SAMIX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SAMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SLCGX vs. SAMIX — Ранг доходности на риск
SLCGX
SAMIX
Сравнение SLCGX c SAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | SAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.04 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.33 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и SAMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и SAMIX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности SAMIX в 10.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.57% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и SAMIX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки SAMIX в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SAMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -26.06% | -44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -7.90% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -15.54% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -7.29% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -3.85% | -19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 1.89% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и SAMIX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.65% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 7.15% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 12.02% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 11.01% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 12.69% | +9.25% |