PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.48% против 11.71% соответственно.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SMBPXSLCGX с SPYSLCGX с SPMAXSLCGX с SMICXSLCGX с SAMIX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий SLCGX и PROVX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

SLCGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.77

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

3.81

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между SLCGX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и PROVX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и PROVX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-57.65%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-12.54%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-27.48%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-27.48%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-10.07%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-13.23%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.29%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и PROVX

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.20%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

8.81%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

14.60%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

15.59%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.12%

+5.85%