PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.48% против 15.31% соответственно.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SMBPXSLCGX с SPYSLCGX с SHPAXSLCGX с SPMAXSLCGX с SMICX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий SLCGX и MRFOX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

SLCGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.33

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.57

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.68

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

1.75

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между SLCGX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и MRFOX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и MRFOX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-29.10%

-41.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-7.09%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-12.98%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-29.10%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-5.32%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-2.37%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.77%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и MRFOX

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

3.04%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

7.08%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

11.83%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

12.04%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

14.29%

+7.68%