Сравнение SLCGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.48% против 13.97% соответственно.
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и MEIFX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
SLCGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
SLCGX
MEIFX
Сравнение SLCGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.47 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 3.44 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и MEIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и MEIFX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и MEIFX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -54.37% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -8.99% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -23.54% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -28.67% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -5.84% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -7.76% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 2.06% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и MEIFX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.99% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 7.32% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 14.98% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.95% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.96% | +4.01% |