PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SLCGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.48% против 23.66% соответственно.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SHPAXSLCGX с SMBPXSLCGX с SPMAXSLCGX с SPYSLCGX с SMICX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий SLCGX и BPTRX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Доходность на риск

SLCGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.29

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.38

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.85

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

10.35

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между SLCGX и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и BPTRX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и BPTRX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-64.11%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-14.79%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-49.87%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-51.26%

+20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-8.65%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-13.82%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.08%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и BPTRX

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.78%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

22.21%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

33.35%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

33.90%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

32.72%

-10.75%