Сравнение SLB с NSRGY
SLB (Schlumberger Limited) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SLB returned -0.34%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: -0.34% против 6.67% соответственно.
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам SLB и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between SLB and NSRGY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between SLB and NSRGY shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
NSRGY:
CHF 7.72
SLB:
18.45
NSRGY:
10.34
SLB:
1.70
NSRGY:
1.14
SLB:
$35.94B
NSRGY:
CHF 181.02B
SLB:
$4.90B
NSRGY:
CHF 83.86B
SLB:
$5.30B
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
SLB
NSRGY
Сравнение SLB c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.05 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | -0.10 | +11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и NSRGY
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -75.68% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -15.71% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -32.79% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -38.24% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -38.24% | -46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -17.25% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -24.16% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 9.31% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и NSRGY
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.46% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 15.05% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 22.89% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 19.90% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 18.44% | +21.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и NSRGY
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности NSRGY в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и NSRGY
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and NSRGY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.50%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs NSRGY's -75.68%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор