Сравнение SLB с DHR
SLB (Schlumberger Limited) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, SLB returned -0.34%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: -0.34% против 11.06% соответственно.
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам SLB и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between SLB and DHR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between SLB and DHR shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
DHR:
$5.17
SLB:
18.45
DHR:
34.85
SLB:
1.70
DHR:
5.19
SLB:
$35.94B
DHR:
$24.78B
SLB:
$4.90B
DHR:
$15.04B
SLB:
$5.30B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. DHR — Ранг доходности на риск
SLB
DHR
Сравнение SLB c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.35 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | -0.84 | +11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и DHR
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -45.80% | -41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -32.97% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -41.72% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -43.81% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -43.81% | -40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -37.50% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -10.22% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 13.85% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и DHR
Schlumberger Limited (SLB) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 9.50% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 9.21% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 19.52% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 28.18% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 28.03% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 25.55% | +14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и DHR
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и DHR
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and DHR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.50%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs DHR's -45.80%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор