PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYY с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

SKYY и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYY и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-15.18%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции SKYY превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 14.33% против 11.48% соответственно.

SKYY

1 день
0.89%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-17.96%
1 год
6.70%
3 года*
18.15%
5 лет*
2.52%
10 лет*
14.33%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с CLOUSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий SKYY и FDL

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

SKYY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.43

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.00

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.77

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.07

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.43

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.97

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между SKYY и FDL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и FDL

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и FDL

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-65.93%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-11.58%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-16.46%

-36.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-41.40%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-1.21%

-21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-9.72%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

2.90%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и FDL

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

2.71%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

8.23%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

14.94%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

14.32%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

17.09%

+9.30%