PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с IVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, SKYY returned 26.33% vs 57.58% for IVES. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 26.00%.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и IVES

2026 (YTD)2025
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%11.04%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%

Correlation

The correlation between SKYY and IVES is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов SKYY и IVES

Секторы
SKYY
IVES

Технологии

88.9%
67.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

1.6%
12.9%

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

SKYY
88.9%
IVES
67.8%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
IVES
11.8%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
IVES
12.9%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
IVES

-

Промышленность

SKYY
1.6%
IVES
4.3%

Сырьевые материалы

SKYY

-

IVES

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

IVES

-

Энергетика

SKYY

-

IVES

-

Финансовые услуги

SKYY

-

IVES
1.7%

Недвижимость

SKYY

-

IVES

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

IVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с VOOSKYY с BUG
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN

Доходность на риск

SKYY vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.25

-1.67

Просадки

Сравнение просадок SKYY и IVES

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-22.64%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-22.64%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.55%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.62%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

25.74%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

25.74%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

25.74%

+1.11%

Сравнение комиссий SKYY и IVES

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и IVES

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and IVES have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 26.33% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: First Trust and Wedbush. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор