PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с IVES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, SKYY returned 8.58% vs 35.69% for IVES. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 14.36%.

SKYY

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-2.30%
1 год
8.58%
3 года*
20.46%
5 лет*
4.18%
10 лет*
16.15%

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и IVES

2026 (YTD)2025
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-0.77%11.13%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%

Correlation

The correlation between SKYY and IVES is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between SKYY and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и IVES

Секторы
SKYY
IVES

Технологии

88.9%
71.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.0%

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

SKYY
88.9%
IVES
71.8%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
IVES
10.9%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
IVES
11.0%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
IVES

-

Промышленность

SKYY
1.6%
IVES
3.1%

Сырьевые материалы

SKYY

-

IVES

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

IVES

-

Энергетика

SKYY

-

IVES

-

Финансовые услуги

SKYY

-

IVES
1.9%

Недвижимость

SKYY

-

IVES

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

IVES
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с VOOSKYY с BUG
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN

Доходность на риск

SKYY vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.33

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.82

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.58

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

4.30

-3.62

SKYY vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IVES равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и IVES

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-22.64%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-22.64%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-13.37%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.86%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

8.32%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и IVES

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

11.81%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

21.22%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

27.13%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

26.65%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

26.65%

+0.23%

Сравнение комиссий SKYY и IVES

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и IVES

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and IVES have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.26%) compared to IVES (11.81%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 8.58% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: First Trust and Wedbush. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.75% for IVES.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор