PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKYY с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с IVES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE CTA Cloud Computing Index, while IVES is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, SKYY returned 27.52% vs 39.62% for IVES. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 17.99%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 21.77%.

SKYY

1 день
0.03%
1 месяц
11.57%
6 месяцев
37.15%
С начала года
17.99%
1 год
27.52%
3 года*
25.23%
5 лет*
7.58%
10 лет*
16.86%
Всё время*
14.65%

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

SKYY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
$43.75M$43.18M$50.40M

Сравнение доходности по годам SKYY и IVES

2026 (YTD)2025
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		17.99%11.13%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		21.77%25.11%

Correlation

The correlation between SKYY and IVES is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between SKYY and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и IVES

Секторы
SKYY
IVES

Технологии

92.2%
71.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
9.4%

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SKYY
92.2%
IVES
71.4%

Коммуникационные услуги

SKYY
3.1%
IVES
11.9%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
IVES
9.4%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
IVES

-

Промышленность

SKYY
1.6%
IVES
4.4%

Сырьевые материалы

SKYY

-

IVES

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

IVES

-

Энергетика

SKYY

-

IVES

-

Финансовые услуги

SKYY

-

IVES
1.4%

Недвижимость

SKYY

-

IVES

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

IVES
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с QQQSKYY с CIBRSKYY с VOOSKYY с BUG
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN

Доходность на риск

SKYY vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SKYY c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.40

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.96

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.76

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

4.29

-2.20

SKYY vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IVES равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и IVES

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-22.64%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-22.64%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-7.76%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-6.43%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

9.26%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и IVES

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 8.02%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.44%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

22.69%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

28.36%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.96%

27.16%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

27.16%

-0.18%

Сравнение комиссий SKYY и IVES

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и IVES

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and IVES have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (9.44%) compared to SKYY (8.02%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, IVES leads with 39.62% vs 27.52% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 39.62% return vs 27.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while IVES is Artificial Intelligence. SKYY tracks ISE CTA Cloud Computing Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: First Trust and Wedbush. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.75% for IVES.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор