PortfoliosLab logo
Сравнение SKYY с WCLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKYY и WCLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SKYY и WCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.97%
27.80%
SKYY
WCLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYY:

0.45

WCLD:

0.06

Коэф-т Сортино

SKYY:

0.81

WCLD:

0.30

Коэф-т Омега

SKYY:

1.11

WCLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

SKYY:

0.43

WCLD:

0.03

Коэф-т Мартина

SKYY:

1.45

WCLD:

0.16

Индекс Язвы

SKYY:

9.30%

WCLD:

10.45%

Дневная вол-ть

SKYY:

29.80%

WCLD:

30.74%

Макс. просадка

SKYY:

-53.20%

WCLD:

-64.90%

Текущая просадка

SKYY:

-22.23%

WCLD:

-50.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKYY показывает доходность -14.36%, а WCLD немного выше – -13.75%.


SKYY

С начала года

-14.36%

1 месяц

-8.76%

6 месяцев

-2.82%

1 год

10.55%

5 лет

11.12%

10 лет

13.18%

WCLD

С начала года

-13.75%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-1.58%

1 год

-0.92%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKYY и WCLD

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCLD в 0.45%.


График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKYY: 0.60%
График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCLD: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYY и WCLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYY c WCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKYY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SKYY: 0.45
WCLD: 0.06
Коэффициент Сортино SKYY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SKYY: 0.81
WCLD: 0.30
Коэффициент Омега SKYY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKYY: 1.11
WCLD: 1.04
Коэффициент Кальмара SKYY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SKYY: 0.43
WCLD: 0.03
Коэффициент Мартина SKYY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SKYY: 1.45
WCLD: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа WCLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и WCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.06
SKYY
WCLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и WCLD

Ни SKYY, ни WCLD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и WCLD

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и WCLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.23%
-50.47%
SKYY
WCLD

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и WCLD

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеют волатильность 18.76% и 18.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
18.54%
SKYY
WCLD