PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKYY с WCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с WCLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE CTA Cloud Computing Index while WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 5.96%/yr vs -8.55%/yr for WCLD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for WCLD.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и WCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у WCLD с доходностью -0.43%.

SKYY

1 день
-0.47%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
8.81%
С начала года
4.84%
1 год
13.19%
3 года*
19.60%
5 лет*
5.96%
10 лет*
16.08%

WCLD

1 день
0.49%
1 месяц
14.67%
6 месяцев
6.48%
С начала года
-0.43%
1 год
-1.19%
3 года*
0.95%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и WCLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		4.84%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%3.04%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-0.43%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%

Correlation

The correlation between SKYY and WCLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between SKYY and WCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и WCLD

Секторы
SKYY
WCLD

Технологии

89.1%
97.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

1.6%
2.7%

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
89.1%
WCLD
97.3%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.7%
WCLD
2.5%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
WCLD

-

Здравоохранение

SKYY
1.6%
WCLD
2.7%

Промышленность

SKYY
1.6%
WCLD

-

Сырьевые материалы

SKYY

-

WCLD

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

WCLD

-

Энергетика

SKYY

-

WCLD

-

Финансовые услуги

SKYY

-

WCLD

-

Недвижимость

SKYY

-

WCLD

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

WCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

WisdomTree Cloud Computing Fund

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с FCLDSKYY с QQQSKYY с CIBRSKYY с IVESSKYY с VOOSKYY с BUG
Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с IGVWCLD с SOXXWCLD с DRIV

Доходность на риск

SKYY vs. WCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c WCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYWCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.03

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.21

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.03

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-0.08

+1.10

SKYY vs. WCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа WCLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и WCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и WCLD

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и WCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYWCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-64.90%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-34.68%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-42.06%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-64.90%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-46.64%

+34.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-35.79%

+24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

15.44%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и WCLD

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 6.97%, в то время как у WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYWCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

9.78%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

31.24%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

35.92%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

37.64%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

37.39%

-10.50%

Сравнение комиссий SKYY и WCLD

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и WCLD

Ни SKYY, ни WCLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and WCLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (9.78%) compared to SKYY (6.97%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs WCLD's -64.90%.

On 5-year performance, SKYY leads with 5.96% vs -8.55% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 5.96% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

SKYY and WCLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY tracks ISE CTA Cloud Computing Index, while WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.45% for WCLD.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и WCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор