PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с CLOU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 4.18%/yr vs -5.20%/yr for CLOU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью -4.73%.

SKYY

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-2.30%
1 год
8.58%
3 года*
20.46%
5 лет*
4.18%
10 лет*
16.15%

CLOU

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-5.81%
1 год
-6.71%
3 года*
3.65%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и CLOU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-0.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%1.78%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.73%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.06%

Correlation

The correlation between SKYY and CLOU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between SKYY and CLOU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и CLOU

Секторы
SKYY
CLOU

Технологии

88.9%
90.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
2.0%

Здравоохранение

1.6%
0.6%

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
CLOU
90.7%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
CLOU
4.0%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
CLOU
2.0%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
CLOU
0.6%

Промышленность

SKYY
1.6%
CLOU

-

Сырьевые материалы

SKYY

-

CLOU

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

CLOU

-

Энергетика

SKYY

-

CLOU

-

Финансовые услуги

SKYY

-

CLOU

-

Недвижимость

SKYY

-

CLOU
3.2%

Коммунальные услуги

SKYY

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOOSKYY с BUG
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQCLOU с SCHD

Доходность на риск

SKYY vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.23

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.12

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.25

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-0.58

+1.27

SKYY vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и CLOU

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-53.74%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-27.24%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-33.18%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-53.74%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-31.77%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-24.44%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

11.51%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и CLOU

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеют волатильность 13.26% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

13.60%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

25.32%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

29.88%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

30.64%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

30.75%

-3.87%

Сравнение комиссий SKYY и CLOU

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и CLOU

Ни SKYY, ни CLOU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and CLOU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.60%) compared to SKYY (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs CLOU's -53.74%.

On 5-year performance, SKYY leads with 4.18% vs -5.20% for CLOU. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 4.18% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

SKYY and CLOU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.68% for CLOU.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор