PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SKYY с CLOU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKYY и CLOU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SKYY и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
110.35%
68.95%
SKYY
CLOU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYY:

1.88

CLOU:

0.44

Коэф-т Сортино

SKYY:

2.43

CLOU:

0.73

Коэф-т Омега

SKYY:

1.33

CLOU:

1.09

Коэф-т Кальмара

SKYY:

1.42

CLOU:

0.23

Коэф-т Мартина

SKYY:

12.19

CLOU:

0.79

Индекс Язвы

SKYY:

3.47%

CLOU:

11.87%

Дневная вол-ть

SKYY:

22.49%

CLOU:

21.20%

Макс. просадка

SKYY:

-53.20%

CLOU:

-52.92%

Текущая просадка

SKYY:

-5.55%

CLOU:

-21.04%

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 40.55%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью 8.12%.


SKYY

С начала года

40.55%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

33.04%

1 год

39.90%

5 лет

15.56%

10 лет

16.03%

CLOU

С начала года

8.12%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

27.41%

1 год

7.88%

5 лет

9.84%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKYY и CLOU

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.


CLOU
Global X Cloud Computing ETF
График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SKYY c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKYY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.880.44
Коэффициент Сортино SKYY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.430.73
Коэффициент Омега SKYY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.09
Коэффициент Кальмара SKYY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.420.23
Коэффициент Мартина SKYY, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.190.79
SKYY
CLOU

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88
0.44
SKYY
CLOU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и CLOU

Ни SKYY, ни CLOU не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и CLOU

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке CLOU в -52.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и CLOU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.55%
-21.04%
SKYY
CLOU

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и CLOU

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Global X Cloud Computing ETF (CLOU) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.92%
8.12%
SKYY
CLOU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab