PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с CLOU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 8.47%/yr vs -0.66%/yr for CLOU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью 9.15%.

SKYY

1 день
-3.49%
1 месяц
16.66%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
26.22%
3 года*
25.41%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.20%

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и CLOU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.58%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%1.86%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%

Correlation

The correlation between SKYY and CLOU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between SKYY and CLOU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и CLOU

Секторы
SKYY
CLOU

Технологии

88.9%
85.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%
3.0%

Здравоохранение

1.6%
0.6%

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
CLOU
85.3%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
CLOU
5.5%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
CLOU
3.0%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
CLOU
0.6%

Промышленность

SKYY
1.6%
CLOU

-

Сырьевые материалы

SKYY

-

CLOU

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

CLOU

-

Энергетика

SKYY

-

CLOU

-

Финансовые услуги

SKYY

-

CLOU

-

Недвижимость

SKYY

-

CLOU
5.6%

Коммунальные услуги

SKYY

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOOSKYY с BUG
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SCHD

Доходность на риск

SKYY vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.22

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.51

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.23

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

0.58

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYCLOUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.22

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.24

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SKYY и CLOU

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-53.74%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-27.24%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-33.18%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-53.74%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-21.83%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-24.42%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

11.02%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и CLOU

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 11.77%, в то время как у Global X Cloud Computing ETF (CLOU) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

13.85%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

24.82%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

29.50%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

30.57%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

30.79%

-3.94%

Сравнение комиссий SKYY и CLOU

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и CLOU

Ни SKYY, ни CLOU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and CLOU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to SKYY (11.77%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs CLOU's -53.74%.

On 5-year performance, SKYY leads with 8.47% vs -0.66% for CLOU. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 8.47% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

SKYY and CLOU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.68% for CLOU.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор