PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с CIBR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 16.15%/yr vs 17.88%/yr for CIBR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции SKYY уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 16.15% против 17.88% соответственно.

SKYY

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-2.30%
1 год
8.58%
3 года*
20.46%
5 лет*
4.18%
10 лет*
16.15%

CIBR

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.49%
6 месяцев
15.23%
1 год
14.09%
3 года*
24.53%
5 лет*
12.62%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-0.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		17.49%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between SKYY and CIBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.88

The correlation between SKYY and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и CIBR

Секторы
SKYY
CIBR

Технологии

88.9%
95.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
CIBR
95.4%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
CIBR
1.9%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
CIBR

-

Здравоохранение

SKYY
1.6%
CIBR

-

Промышленность

SKYY
1.6%
CIBR
2.7%

Сырьевые материалы

SKYY

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

CIBR

-

Энергетика

SKYY

-

CIBR

-

Финансовые услуги

SKYY

-

CIBR

-

Недвижимость

SKYY

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOOSKYY с BUG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

SKYY vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.56

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.94

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.64

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

1.48

-0.80

SKYY vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и CIBR

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-33.89%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-21.99%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-21.99%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-33.89%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-33.89%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-11.15%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-8.66%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

9.54%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и CIBR

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

11.76%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

21.53%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

25.15%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

25.07%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

23.59%

+3.29%

Сравнение комиссий SKYY и CIBR

И SKYY, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и CIBR

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and CIBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.26%) compared to CIBR (11.76%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.88% vs 16.15% for SKYY. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.88% return vs 16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор