PortfoliosLab logo
Сравнение SKYY с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKYY и CIBR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SKYY и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.18%
244.63%
SKYY
CIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYY:

0.40

CIBR:

0.85

Коэф-т Сортино

SKYY:

0.75

CIBR:

1.30

Коэф-т Омега

SKYY:

1.10

CIBR:

1.17

Коэф-т Кальмара

SKYY:

0.38

CIBR:

1.02

Коэф-т Мартина

SKYY:

1.28

CIBR:

3.67

Индекс Язвы

SKYY:

9.40%

CIBR:

5.61%

Дневная вол-ть

SKYY:

29.82%

CIBR:

24.28%

Макс. просадка

SKYY:

-53.20%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

SKYY:

-21.23%

CIBR:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 2.94%.


SKYY

С начала года

-13.26%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-1.85%

1 год

11.12%

5 лет

11.17%

10 лет

13.29%

CIBR

С начала года

2.94%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

7.01%

1 год

19.37%

5 лет

18.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKYY и CIBR

И SKYY, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKYY: 0.60%
График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYY и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYY c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKYY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SKYY: 0.40
CIBR: 0.85
Коэффициент Сортино SKYY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SKYY: 0.75
CIBR: 1.30
Коэффициент Омега SKYY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKYY: 1.10
CIBR: 1.17
Коэффициент Кальмара SKYY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SKYY: 0.38
CIBR: 1.02
Коэффициент Мартина SKYY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SKYY: 1.28
CIBR: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.85
SKYY
CIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и CIBR

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и CIBR

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.23%
-9.19%
SKYY
CIBR

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и CIBR

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
14.77%
SKYY
CIBR