Сравнение SKYW с SPYI
SKYW (SkyWest, Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, SKYW returned 35.35%/yr vs 15.61%/yr for SPYI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.65%.
SKYW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -15.89%
- 6 месяцев
- -18.33%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 13.35%
SPYI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYW и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -15.89% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -24.13% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.65% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Correlation
The correlation between SKYW and SPYI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between SKYW and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SKYW
SPYI
Сравнение SKYW c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.72 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 14.08 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.12 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.16 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и SPYI
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -16.47% | -65.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -7.72% | -28.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -16.47% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -2.40% | -29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -1.80% | -33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 1.49% | +17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и SPYI
SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 2.86% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 7.77% | +19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 9.90% | +26.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.53% | 12.96% | +30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.45% | 12.96% | +38.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и SPYI
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.87% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKYW and SPYI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (10.81%) compared to SPYI (2.86%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор