Сравнение SKYW с SPY

С начала года, SKYW показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции SKYW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.18% против 12.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.