Сравнение SKYW с SHLD
SKYW (SkyWest, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, SKYW returned -4.24% vs 8.26% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYW и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 20.64% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between SKYW and SHLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SKYW
SHLD
Сравнение SKYW c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.52 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.28 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYW и SHLD
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -20.10% | -61.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -20.10% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -18.20% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -3.34% | -32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 8.12% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и SHLD
SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 9.05% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 19.94% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 24.55% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 21.29% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 21.29% | +30.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и SHLD
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
SKYW and SHLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор