Сравнение SKYW с LII
SKYW (SkyWest, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SKYW in Airlines, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SKYW returned 13.19%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -16.80%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 13.19% против 15.40% соответственно.
SKYW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.19%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам SKYW и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -16.80% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between SKYW and LII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.40B
LII:
$17.97B
SKYW:
$10.42
LII:
$22.20
SKYW:
8.02
LII:
23.13
SKYW:
0.04
LII:
1.41
SKYW:
0.84
LII:
3.44
SKYW:
$4.12B
LII:
$5.26B
SKYW:
$1.73B
LII:
$1.74B
SKYW:
$970.77M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. LII — Ранг доходности на риск
SKYW
LII
Сравнение SKYW c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.18 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.29 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и LII
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -62.76% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -33.77% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -34.71% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -46.88% | -24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -46.88% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.47% | -23.22% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -14.50% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 20.72% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и LII
SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 9.20% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 25.88% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 34.85% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 32.05% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.44% | 29.27% | +22.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и LII
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и LII
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and LII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (10.85%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор