PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с UVXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned 0.04%/yr vs -67.56%/yr for UVXY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -14.61%.

SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

UVXY

1 день
11.00%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-62.41%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
-72.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		8.80%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-14.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-87.57%

Correlation

The correlation between SKYU and UVXY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

-0.56

The correlation between SKYU and UVXY shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SKYU vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.85

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-1.54

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.95

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-1.29

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.85

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.68

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SKYU и UVXY

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-100.00%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-76.19%

+25.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-95.25%

+39.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-99.69%

+16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-100.00%

+70.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.14%

-98.55%

+49.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

56.03%

-32.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и UVXY

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

16.95%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.78%

63.72%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

85.27%

-28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

103.90%

-41.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

113.86%

-52.61%

Сравнение комиссий SKYU и UVXY

И SKYU, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и UVXY

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.64%0.56%0.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and UVXY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (25.39%) compared to UVXY (16.95%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, SKYU leads with 0.04% vs -67.56% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 16.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYU has performed better with a 0.04% return vs -67.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYU and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKYU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for UVXY.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор