PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с UVXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned -6.58%/yr vs -66.99%/yr for UVXY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -12.74%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.

SKYU

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.28%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-15.69%
1 год
0.09%
3 года*
26.71%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-12.74%2.76%65.79%105.76%-75.95%6.83%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-87.73%

Correlation

The correlation between SKYU and UVXY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

-0.56

The correlation between SKYU and UVXY shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SKYU vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYUUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.85

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-1.52

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.99

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

-1.43

+1.43

SKYU vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU и UVXY

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-100.00%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-72.74%

+22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-94.91%

+39.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-99.71%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-100.00%

+56.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-98.75%

+49.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

50.54%

-25.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и UVXY

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 26.41% и 25.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.41%

25.55%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.23%

66.08%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

84.93%

-27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.19%

103.95%

-41.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

112.35%

-51.23%

Сравнение комиссий SKYU и UVXY

И SKYU, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и UVXY

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.94%0.56%0.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and UVXY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (26.41%) compared to UVXY (25.55%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, SKYU leads with -6.58% vs -66.99% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 25.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYU has performed better with a -6.58% return vs -66.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYU and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKYU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for UVXY.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор