PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKYU с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с UVXY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned -3.11%/yr vs -67.79%/yr for UVXY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%.

SKYU

1 день
-0.31%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
10.58%
С начала года
0.49%
1 год
8.45%
3 года*
24.28%
5 лет*
-3.11%
10 лет*
—

UVXY

1 день
8.81%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-28.42%
С начала года
-29.20%
1 год
-70.71%
3 года*
-60.83%
5 лет*
-67.79%
10 лет*
-71.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.49%2.76%65.79%105.76%-75.95%6.83%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-29.20%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-87.73%

Correlation

The correlation between SKYU and UVXY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

-0.56

The correlation between SKYU and UVXY shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SKYU vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYUUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.82

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-1.44

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.84

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.96

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.43

+1.76

SKYU vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU и UVXY

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-100.00%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-73.88%

+23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-95.42%

+39.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-99.75%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.29%

-100.00%

+64.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.84%

-98.76%

+49.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.35%

49.63%

-24.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 13.66%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

19.34%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.76%

67.22%

-18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.91%

85.95%

-28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

103.85%

-41.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

112.04%

-51.07%

Сравнение комиссий SKYU и UVXY

И SKYU, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и UVXY

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.82%0.56%0.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and UVXY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (19.34%) compared to SKYU (13.66%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, SKYU leads with -3.11% vs -67.79% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKYU has been the lower-risk option at 13.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYU has performed better with a -3.11% return vs -67.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYU and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKYU has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for UVXY.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор