PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с SKYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned 2.14%/yr vs 7.42%/yr for SKYY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 8.21%.

SKYU

1 день
0.53%
1 месяц
27.03%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.01%
1 год
41.23%
3 года*
38.09%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

SKYY

1 день
-4.89%
1 месяц
8.59%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.48%
1 год
19.28%
3 года*
23.00%
5 лет*
7.42%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и SKYY

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		20.72%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		8.21%9.20%35.87%52.18%-44.68%6.19%

Correlation

The correlation between SKYU and SKYY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.96

The correlation between SKYU and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYU и SKYY

Секторы
SKYU
SKYY

Технологии

51.5%
88.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.8%

Промышленность

2.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
1.6%

Здравоохранение

0.3%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYU
51.5%
SKYY
88.9%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
SKYY
4.8%

Промышленность

SKYU
2.5%
SKYY
1.6%

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
SKYY
1.6%

Здравоохранение

SKYU
0.3%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

SKYU

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

SKYY

-

Энергетика

SKYU

-

SKYY

-

Финансовые услуги

SKYU

-

SKYY

-

Недвижимость

SKYU

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

SKYU

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с SSOSKYU с TECL
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

SKYU vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.68

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.14

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.71

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

1.58

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKYY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.57

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SKYU и SKYY

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-53.20%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-27.39%

-22.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-31.80%

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-53.20%

-29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.26%

-9.29%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-10.90%

-38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

12.21%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и SKYY

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.68%

12.83%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.60%

23.69%

+22.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.92%

28.28%

+27.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

30.64%

+31.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

26.89%

+34.23%

Сравнение комиссий SKYU и SKYY

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и SKYY

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.58%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SKYU and SKYY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SKYU has higher volatility (22.68%) compared to SKYY (12.83%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs SKYY's -53.20%.

On 5-year performance, SKYY leads with 7.42% vs 2.14% for SKYU. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 7.42% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while SKYY is Technology Equities. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.60% for SKYY.

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор