PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с FNGU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - SKYU tracks the ISE Cloud Computing Index (200%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, SKYU returned 0.09% vs 4.83% for FNGU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYU charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -5.42%.

SKYU

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.28%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-15.69%
1 год
0.09%
3 года*
26.71%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-2.13%
1 месяц
-23.18%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-10.36%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и FNGU

2026 (YTD)2025
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-12.74%-10.76%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		-5.42%3.02%

Correlation

The correlation between SKYU and FNGU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.75

The correlation between SKYU and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYU и FNGU

Секторы
SKYU
FNGU

Технологии

57.6%
60.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
29.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.6%

Промышленность

2.3%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYU
57.6%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
FNGU
9.6%

Промышленность

SKYU
2.3%
FNGU

-

Здравоохранение

SKYU
0.3%
FNGU

-

Сырьевые материалы

SKYU

-

FNGU

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

FNGU

-

Энергетика

SKYU

-

FNGU

-

Финансовые услуги

SKYU

-

FNGU

-

Недвижимость

SKYU

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

SKYU

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECLSKYU с SSO
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

SKYU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYUFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.08

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.56

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

0.08

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

0.19

-0.19

SKYU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU и FNGU

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-61.30%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-59.55%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-33.91%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-22.34%

-26.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

25.35%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и FNGU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 26.41%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.41%

31.97%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.23%

52.55%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

64.38%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.19%

80.99%

-18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

80.99%

-19.87%

Сравнение комиссий SKYU и FNGU

SKYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и FNGU

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.94%0.56%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and FNGU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (31.97%) compared to SKYU (26.41%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, FNGU leads with 4.83% vs 0.09% for SKYU. On fees, SKYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKYU has been the lower-risk option at 26.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 4.83% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FNGU.

SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор