PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYU с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYU с FNGU

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

SKYU и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYU или FNGU.

Корреляция

Корреляция между SKYU и FNGU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SKYU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.16%
-1.74%
SKYU
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYU:

-0.21

FNGU:

0.01

Коэф-т Сортино

SKYU:

0.09

FNGU:

0.67

Коэф-т Омега

SKYU:

1.01

FNGU:

1.09

Коэф-т Кальмара

SKYU:

-0.19

FNGU:

0.01

Коэф-т Мартина

SKYU:

-0.80

FNGU:

0.04

Индекс Язвы

SKYU:

15.74%

FNGU:

23.74%

Дневная вол-ть

SKYU:

59.17%

FNGU:

92.89%

Макс. просадка

SKYU:

-83.01%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

SKYU:

-61.62%

FNGU:

-52.52%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -38.75%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -43.45%.

SKYU

С начала года

-38.75%

1 месяц

-21.95%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-8.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-43.45%

1 месяц

-21.05%

6 месяцев

-27.05%

1 год

-2.00%

5 лет

42.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SKYU и FNGU

И SKYU, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.

SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
График комиссии SKYU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKYU: 0.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYU и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг риск-скорректированной доходности SKYU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SKYU, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SKYU: -0.21
FNGU: -0.07
Коэффициент Сортино SKYU, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SKYU: 0.09
FNGU: 0.55
Коэффициент Омега SKYU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SKYU: 1.01
FNGU: 1.07
Коэффициент Кальмара SKYU, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SKYU: -0.19
FNGU: -0.10
Коэффициент Мартина SKYU, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SKYU: -0.80
FNGU: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.07
SKYU
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и FNGU

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.36%0.21%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYU и FNGU

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.62%
-52.52%
SKYU
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и FNGU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 35.89%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 50.92%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.89%
50.92%
SKYU
FNGU