PortfoliosLab logo
Сравнение SKYU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKYU и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SKYU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
44.77%
9.70%
SKYU
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYU:

1.40

QQQ:

1.25

Коэф-т Сортино

SKYU:

1.88

QQQ:

1.71

Коэф-т Омега

SKYU:

1.24

QQQ:

1.23

Коэф-т Кальмара

SKYU:

0.96

QQQ:

1.69

Коэф-т Мартина

SKYU:

7.09

QQQ:

5.82

Индекс Язвы

SKYU:

8.92%

QQQ:

3.93%

Дневная вол-ть

SKYU:

45.01%

QQQ:

18.20%

Макс. просадка

SKYU:

-83.01%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SKYU:

-37.35%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%.


SKYU

С начала года

-0.03%

1 месяц

-11.43%

6 месяцев

44.77%

1 год

53.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

9.70%

1 год

19.73%

5 лет

20.00%

10 лет

17.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKYU и QQQ

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SKYU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYU и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYU
Ранг риск-скорректированной доходности SKYU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKYU, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.401.25
Коэффициент Сортино SKYU, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.881.71
Коэффициент Омега SKYU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.23
Коэффициент Кальмара SKYU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.961.69
Коэффициент Мартина SKYU, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.095.82
SKYU
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.40
1.25
SKYU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и QQQ

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQ в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
0.21%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SKYU и QQQ

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-37.35%
-3.64%
SKYU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и QQQ

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.39%
5.14%
SKYU
QQQ