PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с FCLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SKYU returned 38.09%/yr vs 28.01%/yr for FCLD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 34.03%.

SKYU

1 день
0.53%
1 месяц
27.03%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.01%
1 год
41.23%
3 года*
38.09%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

FCLD

1 день
-0.40%
1 месяц
16.06%
С начала года
34.03%
6 месяцев
35.08%
1 год
43.67%
3 года*
28.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и FCLD

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		20.72%2.76%65.79%105.76%-75.95%-7.08%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.03%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.32%

Correlation

The correlation between SKYU and FCLD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between SKYU and FCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYU и FCLD

Секторы
SKYU
FCLD

Технологии

51.5%
86.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.7%

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
2.3%

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYU
51.5%
FCLD
86.1%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
FCLD
3.7%

Промышленность

SKYU
2.5%
FCLD

-

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
FCLD
2.3%

Здравоохранение

SKYU
0.3%
FCLD

-

Сырьевые материалы

SKYU

-

FCLD

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

FCLD

-

Энергетика

SKYU

-

FCLD

-

Финансовые услуги

SKYU

-

FCLD

-

Недвижимость

SKYU

-

FCLD
7.9%

Коммунальные услуги

SKYU

-

FCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с SSOSKYU с TECL
Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с VGTFCLD с CLODFCLD с SPY

Доходность на риск

SKYU vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.60

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.21

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.51

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

6.59

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FCLD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUFCLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.60

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.33

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SKYU и FCLD

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и FCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-50.85%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-17.48%

-32.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-34.80%

-20.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.26%

-4.38%

-17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-20.49%

-28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

6.65%

+17.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и FCLD

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.68%

10.31%

+12.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.60%

22.03%

+24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.92%

27.38%

+28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

30.49%

+31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

30.49%

+30.63%

Сравнение комиссий SKYU и FCLD

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и FCLD

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FCLD в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.58%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and FCLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (22.68%) compared to FCLD (10.31%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, SKYU leads with 38.09% vs 28.01% for FCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SKYU has performed better with a 38.09% return vs 28.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.02% for FCLD.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while FCLD is Technology Equities. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.39% for FCLD.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор