PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYU с FCLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYU с FCLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD).

SKYU и FCLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. FCLD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYU или FCLD.

Корреляция

Корреляция между SKYU и FCLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYU:

0.29

FCLD:

0.28

Коэф-т Сортино

SKYU:

0.82

FCLD:

0.66

Коэф-т Омега

SKYU:

1.11

FCLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

SKYU:

0.28

FCLD:

0.27

Коэф-т Мартина

SKYU:

0.96

FCLD:

0.88

Индекс Язвы

SKYU:

19.54%

FCLD:

10.68%

Дневная вол-ть

SKYU:

60.00%

FCLD:

31.97%

Макс. просадка

SKYU:

-83.01%

FCLD:

-50.85%

Текущая просадка

SKYU:

-51.77%

FCLD:

-15.43%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью -5.58%.

SKYU

С начала года

-23.04%

1 месяц

28.34%

6 месяцев

-22.29%

1 год

17.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCLD

С начала года

-5.58%

1 месяц

15.97%

6 месяцев

-4.29%

1 год

9.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SKYU и FCLD

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.

SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYU и FCLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг риск-скорректированной доходности SKYU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг риск-скорректированной доходности FCLD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYU c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLD равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и FCLD

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности FCLD в 0.12%

TTM2024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.29%0.21%0.00%0.00%0.00%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.12%0.13%0.17%0.26%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SKYU и FCLD

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и FCLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и FCLD

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...