PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с CLOU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned 2.14%/yr vs -0.57%/yr for CLOU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью 9.64%.

SKYU

1 день
0.53%
1 месяц
27.03%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.01%
1 год
41.23%
3 года*
38.09%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

CLOU

1 день
0.45%
1 месяц
10.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
7.83%
1 год
6.12%
3 года*
9.10%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и CLOU

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		20.72%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.64%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-5.24%

Correlation

The correlation between SKYU and CLOU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between SKYU and CLOU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYU и CLOU

Секторы
SKYU
CLOU

Технологии

51.5%
85.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.5%

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
3.0%

Здравоохранение

0.3%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYU
51.5%
CLOU
85.3%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
CLOU
5.5%

Промышленность

SKYU
2.5%
CLOU

-

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
CLOU
3.0%

Здравоохранение

SKYU
0.3%
CLOU
0.6%

Сырьевые материалы

SKYU

-

CLOU

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

CLOU

-

Энергетика

SKYU

-

CLOU

-

Финансовые услуги

SKYU

-

CLOU

-

Недвижимость

SKYU

-

CLOU
5.6%

Коммунальные услуги

SKYU

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECLSKYU с SSO
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с TECBCLOU с SCHD

Доходность на риск

SKYU vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.21

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.50

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.23

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

0.56

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUCLOUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.25

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SKYU и CLOU

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-53.74%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-27.24%

-22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-33.18%

-22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-53.74%

-29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.26%

-21.48%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-24.42%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

11.02%

+12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и CLOU

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Global X Cloud Computing ETF (CLOU) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.68%

13.26%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.60%

24.81%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.92%

29.48%

+26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

30.56%

+31.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

30.78%

+30.34%

Сравнение комиссий SKYU и CLOU

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и CLOU

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.58%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and CLOU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (22.68%) compared to CLOU (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs CLOU's -53.74%.

On 5-year performance, SKYU leads with 2.14% vs -0.57% for CLOU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYU has performed better with a 2.14% return vs -0.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for CLOU.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while CLOU is Technology Equities. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.68% for CLOU.

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор