PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с CLOU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned -6.58%/yr vs -5.58%/yr for CLOU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у CLOU с доходностью -6.63%.

SKYU

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.28%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-15.69%
1 год
0.09%
3 года*
26.71%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

CLOU

1 день
-2.00%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-7.65%
3 года*
3.34%
5 лет*
-5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и CLOU

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-12.74%2.76%65.79%105.76%-75.95%6.83%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-6.63%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-5.38%

Correlation

The correlation between SKYU and CLOU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between SKYU and CLOU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYU и CLOU

Секторы
SKYU
CLOU

Технологии

57.6%
90.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%
2.0%

Промышленность

2.3%

-

Здравоохранение

0.3%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYU
57.6%
CLOU
90.7%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
CLOU
4.0%

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
CLOU
2.0%

Промышленность

SKYU
2.3%
CLOU

-

Здравоохранение

SKYU
0.3%
CLOU
0.6%

Сырьевые материалы

SKYU

-

CLOU

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

CLOU

-

Энергетика

SKYU

-

CLOU

-

Финансовые услуги

SKYU

-

CLOU

-

Недвижимость

SKYU

-

CLOU
3.2%

Коммунальные услуги

SKYU

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECLSKYU с SSO
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с TECBCLOU с SOXQCLOU с SCHD

Доходность на риск

SKYU vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYUCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.26

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.17

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.28

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

-0.66

+0.67

SKYU vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU и CLOU

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-53.74%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-27.24%

-22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-33.18%

-22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-53.74%

-29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-33.13%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-24.44%

-24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

11.58%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и CLOU

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 26.41% по сравнению с Global X Cloud Computing ETF (CLOU) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.41%

13.69%

+12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.23%

25.38%

+22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

29.90%

+27.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.19%

30.66%

+31.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

30.75%

+30.37%

Сравнение комиссий SKYU и CLOU

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и CLOU

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.94%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and CLOU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (26.41%) compared to CLOU (13.69%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs CLOU's -53.74%.

On 5-year performance, CLOU leads with -5.58% vs -6.58% for SKYU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CLOU has performed better with a -5.58% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for CLOU.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while CLOU is Technology Equities. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.68% for CLOU.

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор