PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с SSO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SKYU tracks the ISE Cloud Computing Index (200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned -6.58%/yr vs 17.71%/yr for SSO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%.

SKYU

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.28%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-15.69%
1 год
0.09%
3 года*
26.71%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и SSO

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-12.74%2.76%65.79%105.76%-75.95%6.83%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%52.59%

Correlation

The correlation between SKYU and SSO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.74

The correlation between SKYU and SSO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYU и SSO

Секторы
SKYU
SSO

Технологии

57.6%
24.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
6.2%

Промышленность

2.3%
5.2%

Здравоохранение

0.3%
5.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

25.1%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

SKYU
57.6%
SSO
24.9%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
SSO
6.6%

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
SSO
6.2%

Промышленность

SKYU
2.3%
SSO
5.2%

Здравоохранение

SKYU
0.3%
SSO
5.7%

Сырьевые материалы

SKYU

-

SSO
1.2%

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

SSO
3.1%

Энергетика

SKYU

-

SSO
2.2%

Финансовые услуги

SKYU

-

SSO
25.1%

Недвижимость

SKYU

-

SSO
1.2%

Коммунальные услуги

SKYU

-

SSO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SKYU vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYUSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.57

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.10

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

2.15

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

9.00

-9.00

SKYU vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU и SSO

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-84.67%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-18.17%

-32.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-35.21%

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-46.73%

-36.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-6.85%

-36.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-19.52%

-29.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

4.33%

+20.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и SSO

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 26.41% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.41%

9.54%

+16.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.23%

19.55%

+28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

24.77%

+32.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.19%

33.84%

+28.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

35.91%

+25.21%

Сравнение комиссий SKYU и SSO

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и SSO

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SSO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.94%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and SSO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (26.41%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs SSO's -84.67%.

On 5-year performance, SSO leads with 17.71% vs -6.58% for SKYU. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 17.71% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.69% for SSO.

SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор